Во всех проведенных до этого момента тестах позиция удерживалась максимум 10 дней. После этого любая позиция, не закрытая ранее по достижении целевой прибыли или защитной остановки, закрывалась вне зависимости от ее прибыльности. В этом тесте мы будем использовать адаптивную систему, аналогичную предыдущему тесту, но с расширением максимальной длительности сделки с 10 до 30 дней (табл. 14-6). Исходный уровень целевой прибыли будет переоптимизирован прогонкой от 5 до 7 с шагом 0,5. Таким же образом, коэффициент адаптации будет переоптимизирован с помощью прогонки его значений от 0,05 до 0,4 с шагом 0,05. Код аналогичен использованному в предыдущем тесте, за исключением той его части, где определяется параметр maxhold.
|
Наилучший результат получен при исходной целевой прибыли 5,5 и коэффициенте адаптации 0,1. Среднее соотношение риска/прибыли возросло с — 1,32 до — 1,22. Процент прибыльных сделок не изменился, но убыток в средней сделке составил $1236 по сравнению с $1325. В общем, увеличение допустимого времени удержания позиции привело к небольшому повышению эффективности торговой системы. Большинство сделок были закрыты задолго до истечения лимита времени, средняя сделка длилась 6-10 дней.
Далее
Вернуться к оглавлению
|