Мы предпочитаем использовать симуляторы, основанные на практике
современного объектно-ориентированного программирования. Одна из
причин такого выбора состоит в том, что объектное ориентирование упрощает создание нужного количества моделируемых счетов, каким бы оно
ни было. Это в особенности полезно при моделировании торговой системы, управляющей целым портфелем товаров или акций, как это сделано в
большинстве тестов в данной книге. Объектно-ориентированные симуляторы также хороши для построения адаптивных самооптимизирующихся систем, в которых иногда требуется использовать внутреннее моделирование. Кроме того, такие программы позволяют достаточно просто создавать метасистемы (системы, принимающие решения на основе графиков изменения капитала других систем).
|
Например, метасистемами можно считать модели распределения активов, поскольку они динамически меняют распределение средств между отдельными торговыми системами или счетами. Хороший объектно-ориентированный симулятор может
генерировать графики изменения капитала портфелей и другую информацию для создания и тестирования на исторических данных систем распределения активов, работающих на основе множественных торговых систем. Из этих соображений, а также в силу привычки большинство тестов в этой книге проведены с использованием C-Trader tookit. Для того чтобы почерпнуть полезные знания из этой книги, не требуются познания в C++ и программировании. Логика любой системы или элемента
системы будет подробно рассматриваться в тексте.
Далее
Вернуться к оглавлению
|