|
Установочные наборы «power spike» появляются при больших торговых объемах. Однако иногда один ценовой бар не в состоянии решительно указать на неравновесие сил, которое вызывается этим установочным набором. Такие «power spike» развиваются на протяжении ряда интервалов времени, но имеют такое же влияние, как и в случае отдельного события торговой сессии. В любом случае данный феномен представляет собой важное событие, которое, откладывая свой отпечаток на развитии господствующих тенденций, способно многими месяцами влиять на них.
Первый и последний часы регулярной торговой сессии характеризуются ростом торгового объема. Объем также достигает своего пика на короткий период времени после ланча, что четко отражается на графике акции Microsoft. Важные сигналы скрыты в высоких «стенах» объема, которые свидетельствуют о высокой активности рыночной толпы. Ищите относительные всплески объема, выделяющиеся на фоне других гистограмм в данном промежутке времени. Они указывают на промежуточные хаотические колебания цены и на важные внутридневные развороты тенденций.
|
|
Идентифицируйте модели «power spike» при их дивергенции с промежуточными средними скользящими объема (VMA). Можно говорить о появлении spike-сигнала, когда в какой-то конкретный день торговый объем по акции превышает 50-дневные VMA, как минимум в три раза. Если активность остается высокой на протяжении нескольких торговых дней, то планка ежедневных потребностей в объеме снижается. В таком случае уже достаточно, чтобы торговый объем, как минимум, в два раза превысил 50-дневные VMA в течение двух дней подряд. Приспособьте эти данные к своему персональному интересу. Одно высокоэффективное изменение повышает требования к объему настолько, что удовлетворить им способен только чрезвычайно активный рынок. В подобных случаях объем, представленный отдельным баром, должен в пять раз превысить VMA, а многодневный объем должен трижды превысить VMA.
Для каждого установочного набора необходимо применять правильно подобранную spike-стратегию. Для этого, в первую очередь, определите, с чем будет связан данный установочный набор: с прорывом ли цены вверх или вниз, с разворотом ли тенденции, или с хаотическими колебаниями цены? Затем примените классические тактики Моделей Циклов. При прорывах цены вверх или вниз, при вертикальном движении акции, необходимо открывать позиции на откатах с сжатыми произвольными stop-loss-opдерами. При разворотах тенденции, переходите к рассмотрению графиков во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых происходит разворот, и открывайте позиции, основываясь на уровни поддержки. И наконец, применяйте стратегию одного-двух ударов при swing-колебаниях цены. Только дайте сначала цене «уколоть» уровень и протестировать его. Входите в рынок при повторном тестировании, когда цена будет возвращаться к оси колебаний.
Модель «power spike» может генерировать настолько сильную энергию, что в итоге происходит «короткое замыкание» ценового движения. Интерес рыночной толпы к акции, после подобных spike-моделей, падает, и активный тренд быстро переходит в боковой. Данный феномен часто способствует формированию серий так называемых «дней с уменьшающимся диапазоном цен» и сужению диапазонов ценовых баров. При появлении признаков подобных рыночных условий, оставайтесь сторонним наблюдателем вне рынка, в ожидании тех благоприятных возможностей, которые генерируются в данной рыночной ситуации. Ждите движения цены на излет, когда торговый объем в пять - шесть раз превысит 50-дневные средние скользящие EМА.
Сигналы, следующие за длительной восходящей или нисходящей тенденцией, указывают, как правило, на значительный разворот. Подтверждение этому можно получить от индикаторов относительной силы, которые резко разворачиваются из зоны, соответствующей состоянию перекупленности или перепроданности. Объем при «power spike» обеспечивает ценовые прорывы перекрестным подтверждением, когда цена выходит за пределы уровней поддержки/сопротивления. Модели «power spike» обладают многими едва различимыми свойствами, которые зачастую проявляются в середине четко определенного торгового диапазона. Они способны прогнозировать хаотические колебания рынка, которые оказывают негативное влияние на цену акции до тех пор, пока время не абсорбирует нестабильность рынка.
Остерегайтесь предварительной активности акции, которая противоречит техническим характеристикам «power spike». Торговые сессии, отличающиеся высокими торговыми объемами, могут не порождаться эмоциональным состоянием рыночной толпы. Так, некая компания может проводить вторичное предложение акций, в количестве многих миллионов. Или же в данный торговый день может произойти крупное инвестирование одного держателя акций. И всегда сверяйтесь с данными по сплиту акций на данный торговый день, чтобы оценить истинную картину в решающий момент трейдинга.
Мартовская модель «power spike», проиллюстрированная на данном графике акции Level 3, дала начало восьмимесячному колебанию цены акции вокруг одной оси. Высокий торговый объем может дать сигнал на значительное перераспределение капитала из рук одних держателей акций в другие. Такой процесс может протекать на протяжении месяцев после первого «шокового» события, что будет стимулировать хаотические колебания цены вокруг некой оси. Проанализируйте подобное ценовое движение на примере такого значительного «шокового» события, как, например, включение акции в состав индекса S&P 500.
Далее
Вернуться к оглавлению
|
