|
Большинство технических индикаторов настроено на данные цена/объем. Колебания этих данных также генерируют полярность графиков в производных математических вычислениях. Вот почему свинг-трейдеры не ставят перед собой задачу поиска идеальных индикаторов. Неугомонная рыночная толпа приводит в действие механизм изменения цены, а математике достается всего лишь интерпретация участия толпы в этом процессе. Глаз улавливает наметившуюся тенденцию задолго до того, как некие данные подают сигналы о ее наличии. Именно поэтому пользуйтесь индикаторами для подтверждения ценовых моделей и ни для каких иных целей.
На всех рынках наблюдается бесконечная череда сжатий и расширений ценовых баров. В зоне застоя обычно скапливается гораздо больше ценовых баров, нежели в трендовых движениях. Это еще раз подтверждает тот факт, что заработать деньги на рынке порой бывает очень трудно. Тенденция может уже завершиться к моменту, когда большинство участников рынка заметят сильное ралли или падение цен. В конце концов риск может резко возрасти, если возросшая цена начнет разворачиваться или образовывать новую зону застоя. Свинг-трейдеры стараются открывать позиции с минимальным риском потерь непосредственно перед расширением ценовых баров, когда только возможно, в расчете на то, что неистовая рыночная толпа быстро приведет позицию к прибыли.
|
|
Применяйте популярные ценовые индикаторы для подтверждения полярности графиков, либо опережающей, либо запаздывающей по отношению к циклам колебаний. Осцилляторы, например, опережают важные развороты колебаний. Стохастики и индекс относительной силы Уайлдера (RSI) отслеживают изменяющиеся оси состояния перекупленности/перепроданности рынка и идентифицируют точки разворота. Индикаторы, следующие за тенденцией, являются запаздывающими, и применяются для подтверждения ценового движения. Используйте средние скользящие (МА) или классические гистограммы MACD для определения тенденций и боковых трендов и для точной идентификации текущей фазы цикла колебаний рынка.
В каждом рынке на каждый момент времени существует ограниченное число покупателей и продавцов. Все ралли и коррекции «подпитываются» их поддержкой. Акции, которые оказываются сильнее других, участвующих в ралли, или слабее других при коррекции, быстрее остальных достигают дна «топливной поддержки». Именно осцилляторы определяют истинные масштабы перекупленности/перепроданности рынка. Эти опережающие индикаторы имеют тенденцию доходить до экстремальных точек и затем совершать резкие движения по направлению к противоположным полюсам. Свинг-трейдеры пытаются идентифицировать эти экстремальные точки для выработки стратегии входа и выхода из рынка.
Рынок в процессе ценового движения может выуживать деньги из вновь поступающих участников торгов. Причем, новые участники могут достаточно быстро сменять истощившихся. Такой самоподпитывающийся механизм развития тенденции способствует развитию экстремальных условий для покупок и продаж еще и после того, как индикаторы подадут сигнал о развороте. Осцилляторы отражают такое развитие тенденции, двигаясь к одной экстремальной точке и оставаясь вблизи нее. Вот почему не следует полностью доверять этим индикаторам в трендовом рынке. Они работают четче в сужающемся диапазоне, где естественные циклы позволяют регулировать спрос и предложение.
Опережающие индикаторы колеблются между отметками 0 и 100, а также вблизи центральной оси. Общепринятая интерпретация дает основание предполагать, что цена, достигая уровней перекупленности при максимальных торговых объемах, стимулирует рост давления продавцов. Совершенно аналогичное состояние перепроданности рынка возникает вблизи уровней low и побуждает к активным действиям покупателей, открывающих новые позиции. Чартисты определяют среднюю величину там, где график подает сигнал о начале определенной фазы. Так, например, выход индекса относительной силы (RSI) за пределы диапазона 30-70 дает сигнал о состоянии перекупленности/перепроданности рынка.
Индикаторы, следующие за тенденцией, определяют направленную полярность рынка. Средние скользящие (МА) строятся в той же системе координат, в которой строятся ценовые графики, а вот остальные индикаторы располагаются в отдельных окнах. Некоторые индикаторы рисуют общие модели, определяющие новые тенденции, и дают четкий сигнал времени открытия/закрытия позиции. Однако индикаторы, следующие за тенденцией, имеют запаздывающий характер. Иными словами, они разворачиваются вверх или вниз после начала ценового движения, а не до него. Они идентифицируют направленные циклы в различных временных рамках. К примеру, половина индексов может разворачиваться вверх, в то же самое время другая половина индексов держит курс вниз, ориентируясь по типичным средним скользящим.
Запаздывающие индикаторы следует применять тогда, когда перестают работать осцилляторы. Индикаторы, следующие за тенденцией, четче работают в трендовом рынке и идентифицируют моменты входа в рынок при минимальном риске потерь. Они указывают на расположение акции по отношению к трендовой оси (trend-range axis) и выявляют естественные уровни отката. Применяйте запаздывающие индикаторы в моментум-стратегиях, применяемых при сильной тенденции. Используйте их для получения сигнала о новых боковых диапазонах, а также для перепроверки изменившихся рыночных условий.
Далее
Вернуться к оглавлению
|
