|
Проводилось исследование эффективности торговли целым портфелем для каждого из трех видов приказов на вход (вход по цене открытия, по лимитному и стоп-приказу). Эффективность в пределах и вне пределов выборки оценивалась по отдельности.
Наилучшая эффективность вне пределов выборки была показана генетическими моделями в длинных позициях. Вход по цене открытия был особенно прибылен (прибыль в процентах годовых — 64,2% в пределах и 41,0% вне пределов выборки). Эта модель была прибыльна также при входе по лимитному приказу и по стоп-приказу, принося высокие средние прибыли в сделке. Однако данная модель генерировала сделки очень редко (что можно исправить более сложными версиями подобных моделей).
В порядке убывания эффективности вне пределов выборки следующей была комбинация модели пересечения сезонных средних с подтверждением при входе по стоп-приказу. Подобно длинным позициям генетической модели, она была прибыльна и в пределах, и вне пределов выборки: в пределах выборки средняя прибыль в сделке составила $846 при доходности 7,4%; вне пределов выборки средняя прибыль в сделке $1677 при доходности 9,5%. Другие сезонные модели также работали хорошо. Вне пределов выборки простая сезонная модель на основе пересечения также была прибыльной.
Затем идет модель на основе точки разворота под управлением нейронной сети 16-10-1 в коротких позициях. Эта модель давала прибыль везде и со всеми входами: вне пределов выборки при входе по цене открытия модель показала доходность 9,3% годовых, причем средняя сделка принесла $580 прибыли; в пределах выборки данные показатели составили 35,2% и $8448 соответственно.
|
|
Далее, модель на обращенном во времени Медленном %К также показывала прибыль, особенно со входом по стоп-приказу. Вне пределов выборки доходность составила 6,1%, а средняя прибыль в сделке $362. В пределах выборки эти показатели равнялись 22,5% и $6764 соответственно. Обратите внимание на значительное ухудшение результатов при переходе к данным вне пределов выборки: хотя это свидетельствует о подгонке под исторические данные, система осталась прибыльной и вне выборки, и, таким образом, она может использоваться в реальной торговле.
Еще одна модель, прибыльная на обеих выборках данных, — это модель расхождения MACD, особенно при входе по лимитному приказу. Вне выборки ее доходность составила 6,1% при средней прибыли в сделке, равной $985. В пределах выборки эти показатели составили 6,7% и $1250 соответственно.
И наконец, среди моделей, показавших прибыль как в пределах, так и вне пределов выборки, следует упомянуть модель поддержки/сопротивления на основе простых скользящих средних с входом по стоп-приказу: вне выборки ее годовая доходность составила 6,4% при средней прибыли в сделке $482. В пределах выборки эти показатели составили 5,8% и $227 соответственно.
Почти все оставшиеся модели приносили убытки вне выборки, а многие — даже в пределах выборки. Единственным исключением была модель на основе пробоев волатильности, ограниченная валютными рынками, которая работала весьма хорошо (в пределах выборки — 12,4% в год, $3977 со сделки, вне пределов выборки — 8,5% и $2106 соответственно).
Обобщение
Несмотря на то что большинство остальных сочетаний моделей и входов были убыточны вне пределов выборки, во многих случаях убыток был меньше, чем ожидаемый убыток системы случайных входов.
Видимо, существует ряд моделей, далеких от идеала и требующих дальнейшей разработки, но способных в пределах выборки давать прибыль, сохраняя вне выборки приемлемые статистические показатели.
Далее
Вернуться к оглавлению
|
