Общие понятия Выбор брокера Анализ рынка Торговые стратегии Книги по Forex
Общие понятия
Биржа Форекс
Игра на бирже
Валютный трейдинг
Управление валютным портфелем
Как стать трейдером
Выбор брокера
Брокерское обслуживание
Как выбрать брокера Форекс
Лучшие дилинговые центры
Анализ рынка
Технический анализ
Японские свечи
Индикатор Ишимоку
Волны Вульфа
Полосы Боллинджера
Скользящие средние
Линия тренда
Фундаментальный анализ
Механические торговые системы
Оценка эффективности механических торговых систем
Торговые сигналы
Лучшие
дилинговые центры:
Дилинговый центр EXNESS
Дилинговый центр Forex4you
Дилинговый центр Alpari

Пробои максимального максимума/минимального минимума

Интересно, можно ли снизить количество «пилообразных» сделок, увеличить процент прибыльных сделок и улучшить эффективность системы пробоя, если расположить границы торгового диапазона дальше от текущей цены? Более жесткие условия размещения уровней пробоя можно легко получить, если заменить использованные в прошлой модели максимальную и минимальную цену закрытия на максимальный максимум и минимальный минимум. Таким образом, пороги пробоя будут соответствовать традиционным уровням поддержки/сопротивления: пробой происходит тогда, когда рынок «пробивает» предыдущее максимальное или минимальное значение. Кроме того, чтобы отфильтровать «ложные» пробои, можно ввести условие, согласно которому рынок должен закрываться за пределами границ, а не просто пересекать их в какой-то из точек внутри штриха. Система также может быть улучшена с помощью использования стоп-приказа для входа и снижения расходов на сделку за счет входа по лимитному приказу при откате.

Тест 4. Система пробоя ММ/ММ по ценам закрытая с входом по цене открытия следующего дня. Эта система, основанная на пробое, покупает на открытии следующего дня, если закрытие текущего дня происходит по цене выше максимального максимума за последние n дней, и продает на открытии следующего дня, если сегодняшнее закрытие происходит по цене ниже минимального минимума за последние n дней. Количество дней n — единственный параметр модели. Красота этой модели, помимо простоты, в том, что ни один важный тренд не будет пропущен, и уже после сегодняшнего закрытия будет известно о сделках, предпринимаемых завтра.


Значения n тестировались в пределах от 5 до 100 с шагом 5. В пределах выборки модель была прибыльной только при 4 значениях. Лучшим было значение 85, при котором годовая прибыль составила всего 1,2%. При таких результатах и статистических данных неудивительно, что вне пределов выборки убытки составили 15,9% в год. Прибыльные сделки отмечались в 39% случаев, более длительные сделки были прибыльнее коротких в пределах выборки. Как и при предыдущем моделировании, система на ММ/ММ наилучшим образом работала на рынках валют, нефтепродуктов и кофе, а хуже всего на рынках металлов, скота и зерна. Анализ графика изменения капитала показывает, что эффективность модели никогда не была хорошей, а сейчас вообще в катастрофическом состоянии.

Результаты, в общем, были несколько лучше, чем при пробое по ценам закрытия с таким же входом при открытии, но они явно недостаточны, чтобы преодолеть расходы на сделки. В модели, работающей по данным закрытия, лимитный приказ ограничивал расходы на «ложные пробои» и тем самым улучшал эффективность. Поскольку при пробоях на ММ/ММ из-за более строгих порогов расходы больше, использование входа по лимитному приказу может значительно улучшить эффективность. Использование входа по лимитному приказу позволяет избежать резкого всплеска волатильности, как правило, сопровождающего момент пробоя. Впрочем, более опытные трейдеры, несомненно, «смягчат» эффект стоп-приказов, расставленных новичками, и «загонят» цены назад. Хорошо установленный лимитный приказ позволит войти по хорошей цене, используя этот откат. Если пробой представляет собой начало тренда, рынок, скорее всего, продолжит движение, что даст в конце концов прибыльную сделку; если же нет, то хорошая цена входа даст меньший убыток. Даже хотя система пробоя ММ/ММ на данном этапе кажется лишь немного лучшей, чем система пробоя цены закрытия, окончательное решение еще не достигнуто; при помощи лимитного приказа можно получить значительное улучшение эффективности.

В этом обсуждении как индикатор эффективности используется доходность в процентах годовых; соотношению риск/прибыль не придается особого значения, хотя t-критерий рассчитывается на его основе. Доходность и соотношение риск/прибыль тесно связаны друг с другом. Они почти идентичны и взаимозаменяемы как показатели эффективности модели, а поскольку показатель доходности проще и привычнее для большинства трейдеров, то мы применяем именно его.

Тест 5. Система пробоя ММ/ММ по ценам закрытия с входом по лимитному приказу при открытии следующего дня. Для системы, основанной на пробое канала по ценам закрытия, использование для входа лимитного приказа может значительно улучшить эффективность. Возможно, того же удастся достичь и в системе пробоя ММ/ММ. Для сохранения сравнимых результатов цена лимитного приказа установлена на середине бара, в котором имеет место пробой.


Параметр n прогонялся через те же значения, что и в предыдущих тестах. Все значения давали положительные результаты, лучшие получены при n=85 (прибыль 36,2% в год); вероятность случайной прибыли — менее 2% при коррекции на оптимизацию 33%. В пределах выборки длинные позиции были прибыльнее коротких. Как ни странно, вне пределов выборки короткие сделки приносили небольшую прибыль, а длинные были убыточны! При прибыли в -2,3% эффективность вне пределов выборки была плохой, но лучше, чем у других систем. В пределах выборки было 43% прибыльных сделок, а средняя прибыль составила $1558; вне пределов выборки был 41% прибыльных сделок, средний убыток составил $912.

График изменения капитала, приведенный на рис. 5-1, казалось бы, противоречит тому, что вне пределов выборки получен отрицательный результат, но в это время наблюдался повышательный тренд, как и во второй части выборки. Кажущееся противоречие вызвано пиком в начале теста на данных вне выборки. В любом случае система на пробое ММ/ММ с входом по лимитному приказу (и при стандартном выходе) не подходит для торговли после июня 1988 г. — прибыль была слишком низкой по сравнению с риском, представленным колебаниями капитала относительно линии тренда, вычисленной методом минимальных квадратов.


Все рынки валют и нефтепродуктов дали положительный результат в пределах выборки. Вне выборки были отмечены хорошие результаты для швейцарского франка, канадского доллара и немецкой марки, а также для сырой нефти и мазута; евродоллар, британский фунт и бензин дали небольшие убытки, кофе — прибыль в обоих случаях.

Тест 6. Система пробоя ММ/ММ по ценам закрытия с входом по стоп-приказу на следующий день. Эта модель покупает по стоп-приказу при пробое уровня сопротивления, определяемого недавними максимумами, и продает по стоп-приказу при пробое уровня сопротивления, определяемого недавними минимумами. Поскольку пробой определяется самим стоп-приказом, максимальный максимум и минимальный минимум рассчитываются для всех баров, включая текущий. Относительное положение закрытия и порогов пробоя используется для исключения множественных приказов в пределах бара. Если закрытие ближе к верхнему порогу, ставится стоп-приказ на покупку; если ближе к нижнему порогу, ставится стоп-приказ на продажу. Оба приказа никогда не ставятся вместе. Используя пробой ММ/ММ со стоп-приказами, удается достичь более быстрого реагирования на сигналы пробоя; системе не нужно ждать следующего бара после поступления сигнала, чтобы войти в рынок. Таким образом, вход осуществляется раньше. При такой стратегии входа ни одно значительное движение рынка не будет пропущено, как это может случиться с лимитным приказом, ожидающим «отката», которого может и не быть. Впрочем, у такого входа есть значительный недостаток: невыгодная цена открытия позиции. При покупке по стоп-приказу во время движения рынка высока вероятность того, что вход будет достигнут по цене пробоя, а не «отката».

Параметр n оптимизировался как обычно; лучшее значение в пределах выборки — 95; прибыльные значения — от 65 до 100. Годовая прибыль составила 8,7%. Это лучше, чем в тесте 4, но хуже, чем в тесте 5. Большая чувствительность системы дала некоторые преимущества, но не столь большие, как ожидание коррекции для входа по более выгодной цене. Процент выгодных сделок составлял 41%, и средняя сделка приносила $430 прибыли. Вне пределов выборки система работала гораздо хуже, как и следовало ожидать при низкой прибыли и плохих статистических показателях в пределах выборки. Модель теряла в среднем $798 на сделке, прибыльных сделок было около 37%. Большая часть прибылей достигнута до июня 1988 г., а убытки были постоянными с января 1992 г.

Все валютные рынки, кроме евродоллара, принесли прибыль за период выборки. На рынках иены, немецкой марки и канадского доллара система получила доходность от 30 до 50%. Также получена умеренная прибыль на рынках нефтепродуктов. Прибыль на рынке кофе составила 21,2% в пределах выборки и 61,8% вне ее пределов. Кроме того, выгодной была в обоих случаях торговля лесом.

Далее

Вернуться к оглавлению

Торговые стратегии
Скальпинг
Стратегия "Середина"
Позиционная среднесрочная
Система ATCF
Стратегия по Moving Average, ADX и Фракталам
Стратегия разворотного периода
Стратегия "теней"
Стратегия "Серфинг"
Стратегия Trend Finder Daily
Стратегия на внутреннем баре
Скальпинг M1 GBPJPY
Стратегия "4 средних"
Торговая стратегия The Bat
Книги по Forex
А.Фарлей "Мастерство свинг-трейдинга"
B. Сафонов "Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге"
Кац Дж.О., МакКормик Д.Л. "Энциклопедия торговых стратегий"
Лучшие
дилинговые центры:
Дилинговый центр EXNESS
Дилинговый центр Forex4you
Дилинговый центр Alpari
Торговые стратегии