Общие понятия Выбор брокера Анализ рынка Торговые стратегии Книги по Forex
Общие понятия
Биржа Форекс
Игра на бирже
Валютный трейдинг
Управление валютным портфелем
Как стать трейдером
Выбор брокера
Брокерское обслуживание
Как выбрать брокера Форекс
Лучшие дилинговые центры
Анализ рынка
Технический анализ
Японские свечи
Индикатор Ишимоку
Волны Вульфа
Полосы Боллинджера
Скользящие средние
Линия тренда
Фундаментальный анализ
Механические торговые системы
Оценка эффективности механических торговых систем
Торговые сигналы
Лучшие
дилинговые центры:
Дилинговый центр EXNESS
Дилинговый центр Forex4you
Дилинговый центр Alpari

Оценка эффективности механических торговых систем

Механическая торговая система – это предназначенная для автоматической торговли программа (советник), в основу которой заложены алгоритмы (или же торговые стратегии), используемые трейдерами в своей работе.

На сегодняшний день создание механической торговой системы стало очень частым явлением, поэтому даже если вы самостоятельно не станете создавать торгового робота, то в интернете сможете найти много предложений. Но перед использованием механической торговой системы убедитесь в том, что она будет работать больше на прибыль, чем на убыток. Единой общепринятой методики сравнения торговых систем на сегодняшний день нет, но имеется единственный безусловно важный показатель которому можно доверять – это доходность системы.

Одними из основных и важных критериев оценки эффективности механических торговых систем являются следующие пункты:

- величина прибыли (в процентах), генерируемая механической торговой системой за определенный период времени;
- соотношение прибыльных и убыточных сделок;
- коэффициент, показывающий отношение среднего размера прибыли за сделку, к среднему размеру убытка за сделку. Чем больше данный коэффициент, тем лучше.

Оценку эффективности механической торговой системы удобно проводить в компьютерных программах технического анализа (Metastock).

Давайте рассмотрим пример, который поможет нам понять, как же все-таки оценить эффективность механической торговой системы.

Предположим, мы имеем три трейда длительностью в 4 бара, каждый трейд был открыт на уровне 10$ и закрыт на уровне 15$:

Как видно на рисунке, каждый трейд имеет одинаковую длительность, открыт при одинаковой цене и результат показал один и тот же, но несмотря на все вышесказанное, существует заметная разница. Трейд 1 шел от 10$ до 15$ без снижений и вышел на вершине. Трейд 2 поднялся от 10$ до 19$ и, система сгенерировала сигнал на выход только когда он упал до 15$. Трейд 3 упал с 10$ до 5$, и только после того, как он вырос до 15$, был сгенерирован сигнал на выход. За трейд 1 система полностью реализовала весь потенциал торгуемого рынка. В ходе трейда 2 система хорошо зашла, но вышла поздно, потеряв часть потенциальной прибыли. С другой стороны, вход у трейда 3 был преждевременным, а выход произошел на вершине.

Определение эффективности механических торговых систем

Общая эффективность определяется как разница между реализованной в ходе трейда прибылью и потенциально возможной прибылью за время этого же трейда. Этот показатель демонстрирует, насколько хорошо трейд использовал имевшееся движение.

Для вычисления используется следующая формула:
Общая эффективность = (Реализованная разница цен)/(Потенциальная прибыль).
Реализованная разница цен - это разница между ценой открытия и ценой закрытия с учетом направления сделки. Потенциальная прибыль - это разница между максимальной и минимальной ценами в ходе трейда.

Для длинных позиций:
Общая эффективность = (Цена закрытия - Цена открытия)/(Максимальная цена - Минимальная цена)

Для коротких позиций:
Общая эффективность = (Цена открытия - Цена закрытия)/(Максимальная цена - Минимальная цена)

Теперь проанализируем с этими формулами наши три трейда:

Для трейда 1:
Общая эффективность = (15-10)/(15-10)=1 (или 100%)

Для трейда 2:
Общая эффективность = (15-10)/(19-10)=0.556 (или 55.6%)

Для трейда 3:
Общая эффективность = (15-10)/(15-5)=0.5 (или 50%)

Общая эффективность механических торговых систем ранжируется от -1 (-100%) до 1 (100%). Положительная общая эффективность трейда в Х% означает, что трейд прибыльный и принес Х% от потенциальной прибыли. Отрицательная величина общей эффективности в -Х% означает, что трейд потерял деньги в размере -Х% от потенциальной доходности.

Эффективность входов определяется как максимальная разница в ценах относительно цены входа как часть общего потенциала доходности в ходе трейда. Эффективность входов показывает, насколько хорошо система открывает трейды - в случае длинных позиций это то, насколько сигнал входа близок к наименьшей точке в ходе трейда, в случае коротких позиций - насколько сигнал входа близок к максимальной точке в ходе трейда.

Эффективность входа = (максимальная разница в ценах относительно цены входа)/(Потенциальная прибыль)

Максимальная разница в ценах относительно цены входа - это разница между максимальной ценой и ценой входа (для коротких позиций - минимальной ценой).

Для длинных позиций:
Эффективность входа = (Максимальная цена - Цена открытия трейда)/(Максимальная цена - Минимальная цена)

Для коротких позиций:
Эффективность входа = (Цена открытия трейда - Минимальная цена)/(Максимальная цена - Минимальная цена)

Для трейда 1:
Эффективность входа = (15-10)/(15-10) = 1 (100%)

Для трейда 2:
Эффективность входа = (19-10)/(19-10) = 1 (100%)

Для трейда 3:

Эффективность входа = (15-10)/(15-5) = 0.5 (50%)

Эффективность входа варьируется от 0 до 1.

Эффективность выхода определяется как максимальная разница в ценах относительно цены выхода как часть общего потенциала доходности в ходе трейда. Эффективность выходов показывает, насколько хорошо система закрывает трейды - в случае длинных позиций это то, насколько сигнал выхода близок к максимальной точке в ходе трейда, в случае коротких позиций - насколько сигнал выхода близок к минимальной точке в ходе трейда.

Эффективность выхода = (максимальная разница в ценах относительно цены выхода)/(Потенциальная прибыль)

Максимальная разница в ценах относительно цены выхода - это разница между ценой выхода и минимальной ценой (для коротких позиций - максимальной ценой).

Для длинных позиций:
Эффективность выхода = (Цена выхода - Минимальная цена) / (Максимальная цена - Минимальная цена)

Для коротких позиций:
Эффективность выхода = (Максимальная цена - Цена выхода) / (Максимальная цена - Минимальная цена)

Для трейда 1:
Эффективность выхода = (15-10)/(15-10) = 1 (100%)

Для трейда 2:
Эффективность входа = (15-10)/(19-10) = 0.556 (100%)

Для трейда 3:
Эффективность входа = (15-5)/(15-5) = 1 (100%)

Эффективность входа варьируется от 0 до 1.

Как легко заметить, общая эффективность является суммой эффективности входа и эффективности выхода минус 1 (или 100%, если вычисления ведутся в процентах).

Эффективность входа и эффективность выхода могут быть позитивными величинами, однако общая эффективность может быть отрицательной величиной. Если сумма эффективности входа и эффективности выхода меньше 100%, то сделка убыточна.

Анализ эффективности механических торговых систем

После определения эффективности каждого трейда можно проанализировать эффективность торговой системы в целом. Для этого вычисляются средняя общая эффективность, средняя эффективность входов и средняя эффективность выходов.

Эти средние позволяют определить направление дальнейшего улучшения торговой системы. Если низка средняя эффективность входов, значит, система в среднем открывает трейды слишком поздно и необходимо поработать над входами. Такой же вывод можно сделать и о выходах, если средняя эффективность выходов низка.

Проанализировав эффективность многих торговых систем, мы пришли к выводу, что низкими можно считать средние эффективности входов и выходов ниже 60%. Для средней общей эффективности низким является значение ниже 20%.

При анализе эффективности механических торговых систем важно отбрасывать выскакивающие сделки. Система может иметь в истории 10 сделок, из которых 9 принесли по 15% и одна - 100%. Общая эффективность системы при рассчете по этим данным будет 23.5%, что является ошибкой. Для идентификации таких случаев мы рекомендуем пользоваться определением стандартного отклонения эффективностей. Если стандартное отклонение высоко относительно средней эффективности, систему необходимо проанализировать особенно тщательно. Для сравнения стандартного отклонения со средней эффективностью мы используем коэффициент вариации:
коэф. вариации = Станд. отклонение / Среднее значение (в%)

Чем меньше эта величина, тем большего постоянства можно ожидать от торговой системы.

В заключение можно сказать, что оценка эффективности механических торговых систем позволяет трейдерам понять насколько будет выгодный торговый робот, определить качество сигналов на вход и выход, подаваемых системой, и принять решение о целесообразности использования и дальнейшего совершенствования торговой системы.

Далее: Торговые сигналы

Торговые стратегии
Скальпинг
Стратегия "Середина"
Позиционная среднесрочная
Система ATCF
Стратегия по Moving Average, ADX и Фракталам
Стратегия разворотного периода
Стратегия "теней"
Стратегия "Серфинг"
Стратегия Trend Finder Daily
Стратегия на внутреннем баре
Скальпинг M1 GBPJPY
Стратегия "4 средних"
Торговая стратегия The Bat
Книги по Forex
А.Фарлей "Мастерство свинг-трейдинга"
B. Сафонов "Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге"
Кац Дж.О., МакКормик Д.Л. "Энциклопедия торговых стратегий"
Лучшие
дилинговые центры:
Дилинговый центр EXNESS
Дилинговый центр Forex4you
Дилинговый центр Alpari
Торговые стратегии