Определение эффективности механических торговых систем
Общая эффективность определяется как разница между реализованной в ходе трейда прибылью и потенциально возможной прибылью за время этого же трейда. Этот показатель демонстрирует, насколько хорошо трейд использовал имевшееся движение.
Для вычисления используется следующая формула:
Общая эффективность = (Реализованная разница цен)/(Потенциальная прибыль).
Реализованная разница цен - это разница между ценой открытия и ценой закрытия с учетом направления сделки. Потенциальная прибыль - это разница между максимальной и минимальной ценами в ходе трейда.
Для длинных позиций:
Общая эффективность = (Цена закрытия - Цена открытия)/(Максимальная цена - Минимальная цена)
Для коротких позиций:
Общая эффективность = (Цена открытия - Цена закрытия)/(Максимальная цена - Минимальная цена)
Теперь проанализируем с этими формулами наши три трейда:
Для трейда 1:
Общая эффективность = (15-10)/(15-10)=1 (или 100%)
Для трейда 2:
Общая эффективность = (15-10)/(19-10)=0.556 (или 55.6%)
Для трейда 3:
Общая эффективность = (15-10)/(15-5)=0.5 (или 50%)
Общая эффективность механических торговых систем ранжируется от -1 (-100%) до 1 (100%). Положительная общая эффективность трейда в Х% означает, что трейд прибыльный и принес Х% от потенциальной прибыли. Отрицательная величина общей эффективности в -Х% означает, что трейд потерял деньги в размере -Х% от потенциальной доходности.
Эффективность входов определяется как максимальная разница в ценах относительно цены входа как часть общего потенциала доходности в ходе трейда. Эффективность входов показывает, насколько хорошо система открывает трейды - в случае длинных позиций это то, насколько сигнал входа близок к наименьшей точке в ходе трейда, в случае коротких позиций - насколько сигнал входа близок к максимальной точке в ходе трейда.
Эффективность входа = (максимальная разница в ценах относительно цены входа)/(Потенциальная прибыль)
Максимальная разница в ценах относительно цены входа - это разница между максимальной ценой и ценой входа (для коротких позиций - минимальной ценой).
Для длинных позиций:
Эффективность входа = (Максимальная цена - Цена открытия трейда)/(Максимальная цена - Минимальная цена)
Для коротких позиций:
Эффективность входа = (Цена открытия трейда - Минимальная цена)/(Максимальная цена - Минимальная цена)
Для трейда 1:
Эффективность входа = (15-10)/(15-10) = 1 (100%)
Для трейда 2:
Эффективность входа = (19-10)/(19-10) = 1 (100%)
Для трейда 3:
Эффективность входа = (15-10)/(15-5) = 0.5 (50%)
Эффективность входа варьируется от 0 до 1.
Эффективность выхода определяется как максимальная разница в ценах относительно цены выхода как часть общего потенциала доходности в ходе трейда. Эффективность выходов показывает, насколько хорошо система закрывает трейды - в случае длинных позиций это то, насколько сигнал выхода близок к максимальной точке в ходе трейда, в случае коротких позиций - насколько сигнал выхода близок к минимальной точке в ходе трейда.
Эффективность выхода = (максимальная разница в ценах относительно цены выхода)/(Потенциальная прибыль)
Максимальная разница в ценах относительно цены выхода - это разница между ценой выхода и минимальной ценой (для коротких позиций - максимальной ценой).
Для длинных позиций:
Эффективность выхода = (Цена выхода - Минимальная цена) / (Максимальная цена - Минимальная цена)
Для коротких позиций:
Эффективность выхода = (Максимальная цена - Цена выхода) / (Максимальная цена - Минимальная цена)
Для трейда 1:
Эффективность выхода = (15-10)/(15-10) = 1 (100%)
Для трейда 2:
Эффективность входа = (15-10)/(19-10) = 0.556 (100%)
Для трейда 3:
Эффективность входа = (15-5)/(15-5) = 1 (100%)
Эффективность входа варьируется от 0 до 1.
Как легко заметить, общая эффективность является суммой эффективности входа и эффективности выхода минус 1 (или 100%, если вычисления ведутся в процентах).
Эффективность входа и эффективность выхода могут быть позитивными величинами, однако общая эффективность может быть отрицательной величиной. Если сумма эффективности входа и эффективности выхода меньше 100%, то сделка убыточна.
Анализ эффективности механических торговых систем
После определения эффективности каждого трейда можно проанализировать эффективность торговой системы в целом. Для этого вычисляются средняя общая эффективность, средняя эффективность входов и средняя эффективность выходов.
Эти средние позволяют определить направление дальнейшего улучшения торговой системы. Если низка средняя эффективность входов, значит, система в среднем открывает трейды слишком поздно и необходимо поработать над входами. Такой же вывод можно сделать и о выходах, если средняя эффективность выходов низка.
Проанализировав эффективность многих торговых систем, мы пришли к выводу, что низкими можно считать средние эффективности входов и выходов ниже 60%. Для средней общей эффективности низким является значение ниже 20%.
При анализе эффективности механических торговых систем важно отбрасывать выскакивающие сделки. Система может иметь в истории 10 сделок, из которых 9 принесли по 15% и одна - 100%. Общая эффективность системы при рассчете по этим данным будет 23.5%, что является ошибкой. Для идентификации таких случаев мы рекомендуем пользоваться определением стандартного отклонения эффективностей. Если стандартное отклонение высоко относительно средней эффективности, систему необходимо проанализировать особенно тщательно. Для сравнения стандартного отклонения со средней эффективностью мы используем коэффициент вариации:
коэф. вариации = Станд. отклонение / Среднее значение (в%)
Чем меньше эта величина, тем большего постоянства можно ожидать от торговой системы.
В заключение можно сказать, что оценка эффективности механических торговых систем позволяет трейдерам понять насколько будет выгодный торговый робот, определить качество сигналов на вход и выход, подаваемых системой, и принять решение о целесообразности использования и дальнейшего совершенствования торговой системы.
Далее:
Торговые сигналы
|