СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие
Введение
Что такое полностью механическая торговая система?
Какие входы и выходы считать оптимальными?
Научный подход к разработке сиситем
Материалы и методы, необходимые для научного подхода
Часть 1. Рабочие инструменты
Глава 1. Данные
Виды данных
Временные масштабы данных
Качество данных
Поставщики и источники данных
Глава 2. Симуляторы
Виды симуляторов
Программирование симулятора
Выходные данные симулятора
Эффективность симулятора
Надежность и выбор правильного симулятора
Симуляторы, использованные в этой книге
Глава 3. Оптимизаторы и оптимизация
Что делают оптимизаторы
Виды оптимизаторов
Как потерпеть неудачу при оптимизации
Как достичь успеха при оптимизации
Альтернативы традиционной оптимизации
Инструменты и информация для оптимизации
Какой оптимизатор подходит вам?
Глава 4. Статистика
Зачем нужен статистический анализ при оценке торговых систем?
Выборка
Оптимизация и подгонка под исторические данные
Статистическая оценка системы
Другие статистические методы и их использование
Заключение
Часть 2. Исследование входов в рынок
Что является хорошим входом?
Приказы, используемые во входах
Методы входа, рассмотренные в этой книге
Стандартизованные выходы
Стандартизация долларовой волатильности
Портфель и платформа для стандартного тестирования
Глава 5. Модели, основанные на пробоях
Виды пробоев
Характеристики пробоев
Входы на пробое канала
Пробои максимального максимума/минимального минимума
Входы на пробое волатильности
Вариации системы пробоя волатильности
Анализ и обобщения
Заключение
Глава 6. Модели, основанные на скользящих средних
Что такое скользящее среднее
Проблема запаздывания
Виды скользящих средних
Виды моделей с входом, основанным на скользящем среднем
Характеристики входов, основанных на скользящих средних
Методология тестирования
Тесты моделей, следующих за трендом
Тесты противотрендовых моделей
Заключение
Глава 7. Входы на основе осцилляторов
Что такое осциллятор
Виды осцилляторов
Получение сигналов входа при помощи осцилляторов
Характеристики входов на основе осцилляторов
Методика тестирования
Тестирование моделей, основанных на понятии перекупленности/перепроданности
Тесты моделей, основанных на расхождении
Суммарный анализ
Заключение
|